Sai Baba o sebe vyhlasuje, že sa do neho vtelil duch mudrca a svätca Shírdí Baba, (narodený v r. 1854 a zomrel 15.10.1918), ktorý žil v Indickom Shírdí. Tento o sebe údajne vyhlásil, že sa opätovne narodí o 8 rokov po svojej smrti.
V 13 rokoch sa mu prihodila jedna udalosť, ktorá ho poznačila na celý život. Bodol ho jedovatý čierny škorpión a bol v bezvedomí 2 dni. Keď sa prebral, výrazne sa zmenilo jeho chovanie, nejedol, mlčal, niekedy spieval, alebo recitoval verše a vysvetľoval starodávne indické múdroslovia. Jeho rodičia si mysleli, že je posadnutý zlým duchom a tak s ním išli k zaklínačovi duchov, kde podstúpil veľmi bolestivú liečbu. Neskôr o tom povedal, že musel tým všetkým prejsť, aby o sebe dosvedčil, že nepodlieha svetským bolestiam, utrpeniu a radostiam. A to dosvedčuje, že je božskou bytosťou, vteleným Sai Babu.

Dňa 23.5.1940 sa ako 14 ročný verejne prehlásil za Sathya Sai Babu, do ktorého je vtelený samotný Sai Baba zo Shirdi. Potom vraj rýchlim pohybom ruky rozhodil po dlážke jazmínové kvety a tie na dlážke vytvorili meno Sai Baba. Svojej rodine povedal: "Nebudem už vaším Sathyom, som Sai. Maya je preč. Odchádzam, lebo ma čaká práca." Presťahoval sa do domu Subbamy, ženy účtovníka, ktorá ho uctievala a milovala a prijímala vo svojom dome aj ľudí, ktorí za ním prichádzali. Keď už dom pre návštevy nestačil, začal stavať dom modlitby - dharshan (ášram).

Sai Baba robil zázraky, materializoval rôzne predmety, liečil choroby a zjavoval ľuďom, čo majú robiť, aby sa vyhli zlému osudu. Bral na seba rôzne ľudské útrapy, ako napr. obareniny, spáleniny, príušnice, týfus, horúčku a dokonca aj pôrodné bolesti. Návštevám hovoril, čo povedali, urobili a s kým sa zhovárali, čoho sa boja, čo zamýšľajú, čím sa trápia a čo stratili. Odpovedal na každú otázku ešte skôr, ako ju stihli položiť. Zjavoval ľuďom ich minulosť a dával im novú silu a nádej k životu. Udeľoval ľuďom popol, ktorý sa mu zázračne zjavil v ruke a ktorý mal zázračné a liečivé účinky.

Jeho popularita v kraji a neskôr v celej Indii rýchlo stúpala a v 60 rokoch na náboženské sviatky sa sem schádzalo až 20-30 tisíc jeho stúpencov. Preto musel ášram stále rozširovať a pristavovať, aby pre všetkých zabezpečil stravu a ubytovanie. Tento komplex budov bol potom nazvaný ako Prashanthi Nilayam, čo v preklade znamená Sídlo najvyššieho mieru. V súčasnosti sa tu na výročných sviatkoch schádza až 100 000 návštevníkoch z celej Indie, ale aj zo sveta, lebo popularita už presiahla hranice Indie. Prichádzajú sem hinduisti, sikhovia, budhisti, kresťania, ale aj neveriaci, lebo jeho učenie Božskej lásky, cnosti, múdrosti a mieru je univerzálne pre celé ľudstvo. Sai Baba neodsudzoval žiadne náboženské vyznanie a vieru, lebo ako hovoril, ,,jestvuje iba jedna pravda a rôzne náboženské systémy smerujú k zjednoteniu v pravde. Preto nech jestvujú rozdielne vyznania a nech sa im darí, aby mohla znieť chvála Bohu vo všetkých rečiach a v mnohých stupniciach tónov, kým ich neuhasí plameň jednoty.“